Sistemas, estrategias y backtests
Un sistema de trading es un conjunto de reglas que puedes escribir, probar con datos históricos y seguir sin improvisar. Aquí tienes cómo se construye, cómo se valida con un backtest y qué estrategias aguantan cuando se miden de verdad.
Y sobre todo, cómo se controla el riesgo: cuánto arriesgar en cada operación y qué esperar de las malas rachas, que es lo que decide si sobrevives a ellas.
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En este orden, de lo básico a lo más completo.
Paso 1 Cómo crear un sistema de trading paso a paso
Cómo crear un sistema de trading desde cero: los pasos para definir reglas de entrada, salida, filtros y gestión del riesgo, y validarlas con datos históricos antes de arriesgar dinero. Con un ejemplo real y datos propios sobre el S&P 500.
Paso 2 Gestión del riesgo: cuánto arriesgar en cada operación (con la cuenta hecha)
Cuánto arriesgar en cada operación, con simulaciones: por qué el tamaño de posición decide más que la estrategia y qué pasa si tu ventaja es peor de lo que crees.
Paso 3 Tu sistema no está roto, está bajo el agua
Cuánto dura un drawdown: un sistema de trend following pasa el 75,8% del tiempo bajo el agua y su peor racha duró 72 meses. Los datos de 388 meses de backtest.
Paso 4 Trend following: qué es y por qué lleva 200 años funcionando
Qué es el trend following, cómo se opera (señales de 1, 3 y 12 meses) y por qué funciona: 137 años de evidencia, mi réplica con 11 ETFs y sus límites.
Paso 5 Stop loss con ATR: lo he medido con 62.789 operaciones y no hace lo que dicen
Cómo poner el stop loss con el ATR y qué pasa cuando lo mides: 62.789 operaciones del S&P 500 entre 1999 y 2026. No evita que te salten los stops, pero sí hace otra cosa.
Sistemas y backtests
Trend following: qué es y por qué lleva 200 años funcionando
Qué es el trend following, cómo se opera (señales de 1, 3 y 12 meses) y por qué funciona: 137 años de evidencia, mi réplica con 11 ETFs y sus límites.
Factor investing: el estilo que ganó el semestre y ya se está dando la vuelta
Qué es el factor investing y qué factor manda: momentum +37,2% en el primer semestre de 2026 frente al +10,1% del mercado, y por qué ahora es el que más cae.
Cómo crear un sistema de trading paso a paso
Cómo crear un sistema de trading desde cero: los pasos para definir reglas de entrada, salida, filtros y gestión del riesgo, y validarlas con datos históricos antes de arriesgar dinero. Con un ejemplo real y datos propios sobre el S&P 500.
Estrategia Cruce del Dorado: qué es el golden cross y qué da con datos
Qué es el cruce dorado y si funciona: en el S&P 500 desde 1928 dio lo mismo que comprar y mantener, un 6,15 % anual, con una caída máxima del 51,6 % y no del 86,2 %.
El Método CAN SLIM: Estrategia Completa
El método CAN SLIM de William O'Neil explicado completo: qué significa cada letra, los umbrales que usaba O'Neil, cómo aplicarlo paso a paso y sus limitaciones honestas.
Sistema de trading de medias con rotura de canal en el Ibex, con datos hasta 2026
Un sistema de medias de 10 y 30 sesiones con rotura de canal en el Ibex: ganó algo de 2002 a 2010 y desde 2011 pierde un 3,85 % anual. Diez valores y el índice.
Cruce de medias en el Ibex: el sistema de 20 y 40 sesiones, con datos hasta 2026
El cruce de medias de 20 y 40 sesiones sobre el Ibex: funcionó de 2002 a 2010 y desde 2011 pierde contra comprar y mantener. Diez valores y el índice, con datos.
Acciones Momentum y cómo negociarlas
Qué son las acciones momentum, qué dice la evidencia desde Jegadeesh y Titman (1993), cuánto rindió en el S&P 500 desde 1958 y cómo operarlas sin caer en sus trampas.
Sistemas de reversión a la media: qué son y qué queda de ellos en 2026
Qué es un sistema de reversión a la media, en qué se diferencia de uno tendencial y qué queda de su ventaja: 125.101 operaciones sobre el S&P 500 desde 1996.
Riesgo, drawdown y psicología
Tu sistema no está roto, está bajo el agua
Cuánto dura un drawdown: un sistema de trend following pasa el 75,8% del tiempo bajo el agua y su peor racha duró 72 meses. Los datos de 388 meses de backtest.
El 93% de tus operaciones no importan (y por qué tienes que hacerlas todas)
El 93% de tus operaciones no aporta nada: sobre 66.048 operaciones reales de 1950 a 2024, el 56% pierde, el 37% empata y menos del 7% da todo el beneficio.
Stop loss con ATR: lo he medido con 62.789 operaciones y no hace lo que dicen
Cómo poner el stop loss con el ATR y qué pasa cuando lo mides: 62.789 operaciones del S&P 500 entre 1999 y 2026. No evita que te salten los stops, pero sí hace otra cosa.
Gestión del riesgo: cuánto arriesgar en cada operación (con la cuenta hecha)
Cuánto arriesgar en cada operación, con simulaciones: por qué el tamaño de posición decide más que la estrategia y qué pasa si tu ventaja es peor de lo que crees.
Los 12 errores a evitar en el trading (con lo que cuesta cada uno)
Los 12 errores que más cuentas de trading hunden: riesgo por operación, rachas de pérdidas, operar de más, mover el stop. Con la cuenta hecha de lo que cuesta cada uno.
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